Yo lo he cambiado sin problemas metiendo la SIM en un iPhone 5 (imagino que se podrá hacer con más teléfonos), que te permite poner o cambiar tu número de teléfono en la configuración general (no en la agenda, sino en el apartado "Número de teléfono" dentro de la configuración), y se queda grabado en esa SIM.
Si te equivocas, tan sencillo como volverlo a repetir. Yo lo tuve que repetir, porque la primera vez se me olvidó ponerle el prefijo de país, "+34" en mi caso.
Desde entonces, aparece mi número de teléfono tanto en Configuración > Acerca del teléfono como en Configuración > Conexiones > Administración de tarjetas SIM, en vez de poner "desconocido".
