Hola!
Cuando descargas archivos estos por lo general se van a una carpeta llamada Descargas (o Download). A veces pasa que algunas imágenes descargadas no aparecen como las más recientes del álbum pero ahí están. Al ordenarse por fecha los archivos que descargan tienen una no muy reciente y se van al final de esa carpeta o a mitad de ella, es cosa de buscarlas bien. Pero para confirmar que están descargadas abre el navegador de internet de tu teléfono y en los 3 puntitos en la parte superior derecha (en el caso de chrome, en el caso de internet de Samsung das en las 3 líneas verticales de la parte baja derecha para abrir un menú) abres un menú y entra a descargas. Ahí deben aparecer, ya solo es cosa de que las busques bien en galería o fíjate en el nombre que tiene el archivo e intenta buscarlo usando el buscador de la galería.
Tambien te recomiendo que actives la opcion de "Preguntar antes de descargar". Para ello:
Pulsa en la 3 rayas en la parte de abajo (en Internet de Samsung)
Pulsa en Configuracion
Entra en Sitios web y descargas
Activa la opción
Una de las causas puede ser almacenamiento insuficiente. Aunque la notificacion indique que el archivo se esta descargando, asegúrate de tener espacio sufuciente y evita que el sistema muestre el mensaje de "Queda poco almacenamiento interno. Esto podria afectar a algunas funciones del dispositivo"
Un saludo